Метод на линейното матрично неравенство за стохастичен модел на скокообразни марковски линейни системи

Автори

Ключови думи
Линейно матрично неравенство, Марковски скачащи линейни системи, стохастичен модел, матрично уравнение, обобщени дискретни алгебрични уравнения на Рикати

Резюме
Разглеждаме един клас от линейноквадратични стохастични модели на Марковски скокообразни системи. Целта в модела е намирането на най-доброто управление за модела. Търсенето на функцията на управление преминава през пресмятане на максималното решение на система от обобщени дискретни Рикатиеви уравнения. Ефективен метод за намиране на максималното решение е метода на линейното матрично неравенство (стандартен метод). В настоящата статия представяме две нови модификации на метода на линейното матрично неравенство. Проведени са числени експерименти за сравняване на изчислителните характеристики на модифицираните методи и стандартния метод. Експериментите показват ефективността на новите методи спрямо стандартния метод.

JEL Класификатор: C6, C7, C73, C20
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Ред, хаос, управление

    Материалът акцентира върху необходимостта от преосмисляне на хаоса, което предоставя значителни възможности за разбирането на необичайни управленски практики....

  • Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление

    В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие ...

  • Конфликт и възможности за диалог в съвременния свят

    В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани със социално-политическите конфликти в условията на нарастващи глобални взаимозависимости и начините за тяхното преодоляване. ...