Връзката риск-обем на търговия на най-ликвидните български акции

Автори

Ключови думи
ликвидност, акции, авторегресионната условна хетероскедастичност

Резюме
В настоящата статия се прилагат нелинейни параметрични модели на авторегресионната условна хетероскедастичност. Причина за използването на тази методология е фактът, че стохастична природа на доходността на акциите се характеризира с променяща се дисперсия. Оттук би могло да се приеме за естествено да се използват моделите на авторегресионната условна хетероскедастичност, тъй като те описват тази природа на доходността.

JEL Класификатор: G12, C01
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция

    Двете опустошителни световни войни от първата половина на XX век връщат развитието на европейските народи на посредствено ниво, което се оказва неприемливо за всички, които населяват Европейския континент. Възприемайки принципа „никога вече война”, европейските страни постепенно чрез разнообразни мерки – политически и икономически, поемат по пътя ...

  • За началата и мисията на демокрацията

    Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги ...

  • Относно научната критика. Време за обрат

    Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С ...