Връзката риск-обем на търговия на най-ликвидните български акции

Автори

Ключови думи
ликвидност, акции, авторегресионната условна хетероскедастичност

Резюме
В настоящата статия се прилагат нелинейни параметрични модели на авторегресионната условна хетероскедастичност. Причина за използването на тази методология е фактът, че стохастична природа на доходността на акциите се характеризира с променяща се дисперсия. Оттук би могло да се приеме за естествено да се използват моделите на авторегресионната условна хетероскедастичност, тъй като те описват тази природа на доходността.

JEL Класификатор: G12, C01
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция

    Двете опустошителни световни войни от първата половина на XX век връщат развитието на европейските народи на посредствено ниво, което се оказва неприемливо за всички, които населяват Европейския континент. Възприемайки принципа „никога вече война”, европейските страни постепенно чрез разнообразни мерки – политически и икономически, поемат по пътя ...

  • Относно научната критика. Време за обрат

    Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С ...

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката

    Никога не е имало каквито и да било съмнения и неясноти относно обхвата на икономическата наука. Дори когато хората са се интересували активно от систематичните изследвания на икономиката или политическата икономика, всички те са се съгласявали, че това е задача на този клон от науката, който да изследва феномените на пазара, а именно - ...